Новый, 1895 год начался с постоянных дождей и снега. В столице было много пожаров. Несколько дней город был без воды, так как на Неве обледенели приемные трубы.

6 марта 1895 года Маннергейм как секундант участвовал в дуэли поручика князя Карагеоргиевича с графом Мантейфелем из-за женщины, графини Мантейфель. Дуэль закончилась выстрелами в воздух. Офицерское собрание полка немного пожурило секундантов, а князя уволило в отставку без права на пенсию.

24 марта во время большого перерыва на скачках в Михайловском манеже Густав Маннергейм познакомился с 40-летней графиней Елизаветой Шуваловой (Барятинской), одной из богатейших женщин России, которая была в восторге от поручика и его лошадей. Эта встреча положила начало длительной любовной связи между бароном и графиней.

6 мая 1895 года кавалергарды участвовали в первом после смерти Александра III смотре войск гвардии и военного округа на Марсовом поле. В смотре участвовали 23 пехотных батальона, 18 эскадронов и 10 сотен кавалерии и много орудий.

В конце мая Кавалергардский полк начал свои лагерные сборы в Красном Селе. Имея достаточно свободного времени, которое Густав научился себе создавать, он постоянно бывал на скачках в Царском Селе, которые проходили на ипподроме около вокзала. Маннергейм вместе с корнетом графом Борисом Шуваловым представили на скачки кобылу Гипотезу. Жокеем был Николай Берн. Решение оказалось удачным, и 28 июня 1895 года Гипотеза принесла своим владельцам приз в 1047 рублей.

1 июля 1895 года командир Кавалергардского полка вручил поручику Маннергейму его первый иностранный орден — Кавалерийский крест австрийского ордена Франца-Иосифа. В этот же день вечером Анастасию увезли в родильный дом на Надеждинскую улицу, 5. В понедельник утром 7 июля 1895 года появилась на свет вторая дочь Маннергейма — Софья. Она росла веселым и требовательным ребенком. Девочка была подвижна и активна, правда, временами ее одолевала беспробудная лень.

Девочек в доме воспитывали по-спартански — походные кровати, трапеции, качели. Густав хотел закалить дочерей, как это делала его мать. Отношения с ними у Маннергейма были хорошие. Правда, в обучении иностранным языкам (французский и английский) отец был предельно строг. Каждый день вся семья говорила на одном из трех языков: французском, русском или английском. Софья больше, чем Анастасия, любила отца, да и он, достигнув высокого положения в Финляндии, помогал больше ей, хотя огорчался ее безалаберной жизнью.

С появлением второго ребенка у Анастасии возникло много трудностей, главное — гулять с дочерьми было негде. Вся зелень на Лиговке была покрыта пылью, которая сыпалась на людей. Дачи в Красном Селе и Дудергофе Анастасии не нравились, пришлось с детьми сидеть в городе. Анастасия стала увлекаться спиритизмом, но Густав не поддержал увлечение жены.

Тогда супруга предлагает найти новую квартиру в более престижном и зеленом районе столицы. Густав согласился с этим предложением, но особой активности в поисках не проявил. В сентябре требование найти новую квартиру поступает Маннергейму от жены уже в ультимативной форме. Однако найти в столице хорошую квартиру оказалось сложной проблемой. Решить ее Густаву, как это часто случалось на протяжении всей его жизни, помог случай. На балу в одном из великосветских домов столицы он познакомился со старым «николаевцем» полковником Глинкой-Мавриным, который предложил барону квартиру в своем доме на Миллионной улице за 60 рублей в месяц. В день переезда семьи Маннергейма, в ночь с 1 на 2 ноября 1895 года, в Петербурге началось сильное наводнение.

Маннергейма по боевой тревоге вызвали в полк. И лишь к утру, когда ветер стал стихать и вода пошла на убыль, Густав вернулся и рассказал напуганному семейству, какие страшные следы наводнения он видел по дороге.

Через несколько дней, когда новая квартира приобрела жилой вид, поручик Маннергейм был первый раз временно назначен командиром лейб-эскадрона. В этой должности барон возглавил комиссию по осмотру лошадей, поступивших в кавалерийское училище города Николаева.

После командировки на Украину Густав был назначен командиром обоза кавалергардов — сложного хозяйства, которое доставило ему много хлопот и неприятностей.

В конце зимы 1896 года вся Россия начала готовиться к коронованию Николая II, назначенному на май. Кавалергардский полк, который должен был нести почетную коронационную службу во время торжеств, 27 апреля был направлен в Москву и расквартирован в Покровских казармах. Особо почетные обязанности возложили на 16 из 45 офицеров полка, в их число вошел поручик Маннергейм. Уже 7 мая в составе почетного эскорта он встречал вдовствующую императрицу — шефа полка.

Церемония прошла гладко, если не считать одного на первый взгляд незначительного эпизода. Когда Мария Федоровна и Николай II подошли к ожидавшей их открытой карете, молодой император единственный раз в жизни сел спиной к кучеру.

Вечером этот случай стал предметом разговоров на балу в Дворянском собрании, где Густав присутствовал с офицерами своего полка.

Коронационные торжества приближались с неумолимой быстротой. Наконец, 13 мая в 9 часов вечера в специальном помещении здания Сената офицеры-кавалергарды стали облачаться в дворцовое обмундирование. Трудно было натягивать ненавистные лосины, которые так часто натирали Густаву бедра и колени. Пришлось несколько раз менять ботфорты, которые жали ноги. Каска с орлом при резких поворотах головы съезжала набок. Быстро увеличили ее подкладку, но во время коронационных торжеств она создавала голове Густава условия парной бани.

По совету Федора Гойнинген-Гюне, принимавшего участие в коронации Александра III, Маннергейм побывал в сауне и отказался от питья, кроме небольшой чашки кофе в пять утра.

Всю ночь продолжались приготовления.

Начиная с 6 утра офицеры стали вводить солдат в Кремлевский дворец, и лишь в семь утра все кавалергарды, получив на плечо светло-голубой бант с позолоченной короной, заняли свои места.

14 мая 1896 года. Московские улицы представляют собой необычный вид. Сотни тысяч людей облепили кремлевские площади и расположились вокруг стен Кремля.